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| 日發(fā)期貨招商_30期貨市場風(fēng)險(xiǎn)控制 |
期貨市場風(fēng)險(xiǎn)控制
一、監(jiān)管機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)管理：
1．分類監(jiān)管的必要性
(1)實(shí)施分類監(jiān)管是合理配置期貨監(jiān)管資源的必然要求。有必要借鑒國際上金融機(jī)構(gòu)監(jiān)管的“風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向”模式，根據(jù)各期貨公司的風(fēng)險(xiǎn)狀況采取差異化的監(jiān)管措施，從而提高監(jiān)管的有效性。
(2)實(shí)施分類監(jiān)管是完善主體自我約束機(jī)制的有效手段。
2．分類監(jiān)管的原則
一是堅(jiān)持以風(fēng)險(xiǎn)管理能力為核心，以監(jiān)管措施為導(dǎo)向，兼顧公司的市場影響力；二是堅(jiān)持集體決策，評價(jià)工作公開透明，維護(hù)分類評價(jià)的公平、公開、公正；三是堅(jiān)持分類評價(jià)與日常監(jiān)管相結(jié)合，加強(qiáng)監(jiān)管與促進(jìn)公司自律相結(jié)合，促進(jìn)期貨公司穩(wěn)步健康發(fā)展。
3．分類監(jiān)管的內(nèi)容
(1)以風(fēng)險(xiǎn)管理能力為核心的分類評價(jià)指標(biāo)體系。期貨公司分類評價(jià)指標(biāo)共分為三類：風(fēng)險(xiǎn)管理能力指標(biāo)、市場影響力指標(biāo)、持續(xù)合規(guī)狀況指標(biāo)。三類指標(biāo)下面又分為若干二級指標(biāo)。具體評價(jià)方法為：設(shè)定正常經(jīng)營的期貨公司基準(zhǔn)分為100分，在此基礎(chǔ)上，根據(jù)期貨公司上述評價(jià)指標(biāo)得分情況，進(jìn)行相應(yīng)加分或扣分，最終確定期貨公司的評價(jià)計(jì)分。
(2)分類評審的集體決策制度。
(3)分類結(jié)果的披露和使用。分類結(jié)果由中國證監(jiān)會采取“一對一”的方式向期貨公司通知，并要求各公司不得將分類結(jié)果用于商業(yè)宣傳。
(4)分類評價(jià)“一票降級”制度。“一票降級”制度，即如果期貨公司在評價(jià)期內(nèi)出現(xiàn)規(guī)定的違規(guī)行為，在分類評價(jià)時(shí)將公司類別下調(diào)3個(gè)級別；情節(jié)嚴(yán)重的，直接評為D類。
(5)分類評價(jià)申訴機(jī)制。
二、交易所的風(fēng)險(xiǎn)管理：
交易所是期貨交易的直接管理者和風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)者，這就決定了交易所的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控是整個(gè)市場風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控的核心。
1．交易所的主要風(fēng)險(xiǎn)源
(1)監(jiān)控執(zhí)行力度。
(2)非理性價(jià)格波動風(fēng)險(xiǎn)。
2．交易所的內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控機(jī)制
(1)正確建立和嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控制度
(2)建立對交易全過程進(jìn)行動態(tài)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控機(jī)制。風(fēng)險(xiǎn)異常監(jiān)控系統(tǒng)可設(shè)以下相應(yīng)指標(biāo)。
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